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Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß ...

Der Autor weist auf der Basis von Daten der Deutschen Terminbörse empirisch nach, dass die Liquidität von Wertpapieren eine zentrale Determinante von Wertpapierpreisen darstellt.

This thesis focuses on the processes determining the dynamic of predator-prey interactions inside the North Sea food web. As further focus the predation impact on the recruitment of North Sea fish stocks is evaluated. In the course of the thesis the performance of currently used diet selection models in multi species fish stock assessment is investigated. The structural uncertainties due ...